hola,
en las tareas rapidas del gridview le dices habilitar seleccion (Enable Selection) eso coloca como un link al lado izquierdo del gidview que dice selecionar, cuando le das click ahi el index de la fila se guarda en la propiedad del selectedindex del gridview, el evento que ocurre cuando se da click en selccionar es :
selectedindexchange..
espero te sirva.... si no postea!!!
Atentamente,
Juan Manuel Lombana
Medellín - Colombia